• 過擬合怎么理解？如何解決？
• 正則化怎么理解？如何使用？

在機(jī)器學(xué)習(xí)中有時候會出現(xiàn)過擬合，為了解決過擬合問題，通常有兩種辦法，第一是減少樣本的特征（即維度），第二就是我們這里要說的“正則化”（又稱為“懲罰”,penalty）。

從多項(xiàng)式變換和線性回歸說起

在非線性變換小節(jié)中，我們有討論Q次多項(xiàng)式變換的定義和其包含關(guān)系，這里如果是10次多項(xiàng)式變換，那么系數(shù)的個數(shù)是11個，而2次多項(xiàng)式的系數(shù)個數(shù)是3。從中我們可以看出，所有的2次多項(xiàng)式其實(shí)是10次多項(xiàng)式加上一些限制，即w3=w4=...=w10=0。

基于上面的討論，我們希望能將二次多項(xiàng)式表示成十次多項(xiàng)式再加上一些約束條件，這一步的目的是希望能拓寬一下視野，在推導(dǎo)后面的問題的時候能容易一些。

這個過程，我們首先要將二次多項(xiàng)式的系數(shù)w拓展到11維空間，加上w3=w4=...=w10=0這個條件得到假設(shè)集合H2；然后為了進(jìn)一步化簡，我們可以將這個條件設(shè)置的寬松一點(diǎn)，即任意的8個wi為0，只要其中有三個系數(shù)不為0就行，得到一組新的假設(shè)空間H2'，但這個問題的求解是一個NP-hard的問題，還需要我們修正一下；最后，我們還需要將這個約束條件進(jìn)一步修正一下得到假設(shè)集合H(C)，給系數(shù)的平方的加和指定一個上限，這個假設(shè)集合H(C)和H2'是有重合部分的，但不相等。

最后，我們把H(C)所代表的假設(shè)集合稱為正則化的假設(shè)集合。

下圖表示了這個約束條件的變化：

正則化的回歸問題的矩陣形式

由上圖所示，我們現(xiàn)在要求解的是在一定約束條件下求解最佳化問題，求解這個問題可以用下面的圖形來描述。

本來要求解Ein的梯度，相當(dāng)于在一個橢圓藍(lán)色圈中求解梯度為零的點(diǎn)，而下面這個圖表示，系數(shù)w在半徑是根號C的紅色球里面（w需要滿足的約束條件），求解藍(lán)色區(qū)域使得梯度最小的點(diǎn)。

那么，最優(yōu)解發(fā)生在梯度的反方向和w的法向量是平行的，即梯度在限制條件下不能再減小。我們可以用拉格朗日乘數(shù)的方法來求解這個w。

Ridge Regression

Ridge Regression是利用線性回歸的矩陣形式來求解方程，得到最佳解。

Augmented Error

我們要求解這個梯度加上w等于0的問題，等同于求解最小的Augmented Error，其中wTw這項(xiàng)被稱為regularizer(正則項(xiàng))。我們通過求解Augmented Error，Eaug(w)來得到回歸的系數(shù)Wreg。這其實(shí)就是說，如果沒有正則項(xiàng)的時候(λ=0)，我們是求解最小的Ein問題，而現(xiàn)在有了一個正則項(xiàng)(λ>0)，那么就是求解最小的Eaug的問題了。

不同的λ造成的結(jié)果

從上圖可以看出，當(dāng)λ=0的時候就會發(fā)生過擬合的問題，當(dāng)λ很小時(λ=0.0001)，結(jié)果很接近理想的情況，如果λ很大(λ=1),會發(fā)生欠擬合的現(xiàn)象。所以加一點(diǎn)正則化(λ很小)就可以做到效果很好。

正則化和VC理論

我們要解一個受限的訓(xùn)練誤差Ein的問題，我們將這個問題簡化成Augmented Error的問題來求解最小的Eaug。

原始的問題對應(yīng)的是VC的保證是Eout要比Ein加上復(fù)雜度的懲罰項(xiàng)(penalty of complexity)要小。而求解Eaug是間接地做到VC Bound，并沒有真正的限制在H(C)中。

wTw可以看成是一個假設(shè)的復(fù)雜度，而VC Bound的Ω(H)代表的是整個假設(shè)集合有多么的復(fù)雜（或者說有多少種選擇）。

這兩個問題都好像是計算一個問題的復(fù)雜度，我們該怎么聯(lián)系著兩種復(fù)雜度的表示方式呢？其理解是，一個單獨(dú)的很復(fù)雜的多項(xiàng)式可以看做在一類很復(fù)雜的假設(shè)集合中，所以Eaug可以看做是Eout的一個代理人(proxy)，這其實(shí)是我們運(yùn)用一個比原來的Ein更好一點(diǎn)點(diǎn)代理人Eaug來貼近好的Eout。

一般性的正則項(xiàng) L1 Regularizer

L1 Regularizer是用w的一范數(shù)來算，該形式是凸函數(shù)，但不是處處可微分的，所以它的最佳化問題會相對難解一些。

L1 Regularizer的最佳解常常出現(xiàn)在頂點(diǎn)上（頂點(diǎn)上的w只有很少的元素是非零的，所以也被稱為稀疏解sparse solution），這樣在計算過程中會比較快。

L2 Regularizer

L2 Regularizer是凸函數(shù)，平滑可微分，所以其最佳化問題是好求解的。

最優(yōu)的λ

噪聲越多，λ應(yīng)該越大。由于噪聲是未知的，所以做選擇很重要，我將在下一小節(jié)中繼續(xù)接受有關(guān)參數(shù)λ選擇的問題。

總結(jié)

過擬合表現(xiàn)在訓(xùn)練數(shù)據(jù)上的誤差非常小，而在測試數(shù)據(jù)上誤差反而增大。其原因一般是模型過于復(fù)雜，過分得去擬合數(shù)據(jù)的噪聲和異常點(diǎn)。正則化則是對模型參數(shù)添加先驗(yàn)，使得模型復(fù)雜度較小，對于噪聲以及outliers的輸入擾動相對較小。

正則化符合奧卡姆剃刀原理，在所有可能選擇的模型，能夠很好的解釋已知數(shù)據(jù)并且十分簡單才是最好的模型，也就是應(yīng)該選擇的模型。從貝葉斯估計的角度看，正則化項(xiàng)對應(yīng)于模型的先驗(yàn)概率，可以假設(shè)復(fù)雜的模型有較小的先驗(yàn)概率，簡單的模型有較大的先驗(yàn)概率。

參考資料

機(jī)器學(xué)習(xí)中的范數(shù)規(guī)則化之（一）L0、L1與L2范數(shù)

http://blog.csdn.net/zouxy09/article/details/24971995

機(jī)器學(xué)習(xí)中的范數(shù)規(guī)則化之（二）核范數(shù)與規(guī)則項(xiàng)參數(shù)選擇

http://blog.csdn.net/zouxy09/article/details/24972869

作者Jason Ding

http://blog.csdn.net/jasonding1354/article/details/44006935#comments