1、廣東2017年電力交易規則要點

廣東2017年的電力交易規則相對2016年有了較大的變化，從競價規則、出清及偏差考核的角度，主要由以下幾個特點。

1）從價差返還撮合出清改為統一出清

這是出清機制上變化最大的一點。對符合出清條件的市場成員，包括售電方和售電方，都按照統一的市場出清價進行結算。

出清規則。出清方面與2016年的規則相同：將購電方、售電方的報價分別進行排序，購電方按價差從大到小排，售電方按價差從小到大排，購電方價差大于售電方價差的可以成交。

出清價。最后一個成交的購電方和售電方申報價差的算術平均值為統一出清價。出清價采用了統一出清方法，但統一的出清價格的確定與一般的市場有所不同。一般的市場中，出清價為供給方和需求方報價的交點的價格。在沒有交點或交點有很多個價格的情況下，才需要規定出清價的計算方法。對如下的供需情況，在沒有延長需求曲線的情況下供需沒有交點；但如果將需求方報價的曲線向下延長，則產生了交點。實際上，由于用戶申報的價格

是愿意接受的最高價格（市場價格如果低于這個價格也愿意接受），應該在最后一段報價曲線后增加向下的線段。

這里對兩種出清價下的市場策略、結果進行分析。

（1）按交點價格出清

即按照售電方的報價出清。在供大于求的情況下，售電側有較大的競爭，售電方市場成員的競價策略一般是按照邊際成本報價。這種情況下，購電方市場成員報價只要不低于售電方邊際機組的報價，就可以出清，而且其報價對出清結果沒有影響，因此購電方的比較簡單的策略就是報比較高的價格（報0價差），或者不報價，作為價格接受者（市場規則允許的情況下）。市場的博弈主要是售電方市場成員（電廠）之間的博弈，如果競爭成分，很快可以達到均衡。

（2）按最后一個成交的購電方和售電方申報價差的算術平均值為統一出清價

這種情況下，購電方邊際市場成員的報價會影響最終的統一出清價。因此，某些購電方市場成員（售電公司）會申報比較低的價格，具體申報的值需要對發電側的報價進行估計，申報一個確保比發電側的邊際價格高的價格，否則如果競不到電，需要承受偏差考核。由于涉及到要估計、猜測售電方的邊際價格，所以需要一定時間或周期進行試探。

（3）比較

在市場競爭比較充分的情況下，在多輪競價后，最終的結果可能是一致的，收斂到相似的價格。兩種規則下的差別主要在于市場的動態過程不一樣。相對來說，第一種方法，即直接將交點的價格作為統一出清價格的方法會更快收斂。

2）偏差處理機制

偏差處理上，廣東17年的規則采用了本系列文章（七我國中長期交易模式下的平衡機制及定價）中的“比例調整”方式，即按照同類機組合同執行率大致相當的原則進行平衡調度。對發電機組的這部分偏差電量，按照月度集中競價成交價差與政府核定上網電價之和結算，即和集中競價成交電量的結算價格相同。這是一種簡單、易行的實現偏差處理的機制，對調度機構的調度方式影響不大，比較容易實施。但不是效率最高的方式。

3）偏差結算機制

這里主要分析對購電側市場成員的偏差結算（考核）機制。廣東省17年的電力市場規則規定，對實際用電量與合約電量（包括計劃、長協及集中競價）的偏差，無論是正偏差還是負偏差，都按照出清價差絕對值的兩倍進行考核。也就是說，如果多用電，將按照目錄電價+出清價差絕對值的價格購電，如果少用電，每度電需要按出清價差絕對值的三倍結算。這屬于一種人為規定的偏差價格，而且是比較高的懲罰價格。在系列論文（七）中已經指出，對偏差變量，不宜采取“懲罰性”的考核機制，應該根據實際系統進行偏差調度的成本確定偏差電量價格。文中的簡單算例也說明了人為規定的偏差價格會影響市場成員的正確決策，增加社會成本。同時，在月度電量預測不準確的情況下，會人為增加售電公司、用戶的風險。廣東省2017年3月的競價結果也說明了這個問題。出清價差為-189.45厘/千瓦時。如果某個用戶由于某種原因多用了電，需要按照目錄電價+0.18945元/千瓦時的價格結算，用戶可能會考慮到偏差考核而減少原來的用電需求。這在整體上供大于求的情況下，是非常不優的一個結果。

2、對相關規則的討論和建議

1）統一出清價的確定

對統一出清價確定方式的問題，當前的按最后一個成交的購電方和售電方申報價差的算術平均值為統一出清價的方式從經濟學上不是一個最優的方式，在一定程度上增加了市場的博弈性，減慢了市場收斂的速度，但從長期看對結果的影響不大。

2）偏差處理機制

當前是按照比例調整的原則在發電機組之間分配偏差電量，從經濟學上講也不是最優的方式，但是一種簡單、易行的方式。如果條件允許，可以轉變為基于市場報價的方式，如能源局發布的《電力中長期交易基本規則》的預掛牌方式。

3）偏差結算機制

目前對用戶側的偏差考核機制存在較大的問題。當前的規則制訂時的背景是偏差電價的市場出清價不是很低，認為即使按2倍考核也不會太大。但從2017年2月、3月的競價結果已經看到了統一出清的偏差電價的巨大變化。在這樣的考核機制下，會人為增加售電公司的風險，增加社會的成本（控制用電量）。應盡快研究基于偏差調整成本的偏差考核機制。

4）發用電計劃的放開程度

月度集中競價造成了電價的大幅下降，發電企業的收益大大減小。如果電價長期低迷，影響發電企業的正常運營，這個問題該如何處理？經濟學上，供大于求必然引起價格下降，一般的市場中長期的價格下降會引起企業的優勝略汰，從而減小供給，使得供需重新平衡。但是，對電力市場，特別是我國電力市場來說，這種情況可能不可接受。首先，發電容量的建設是一個需要比較長的周期的事情，充足的發電容量對電力系統的安全、可靠性有重要的意義，不能因為短期供大于求使得電廠停產、關閉；其次，現有的發電企業都是在本輪市場改革前建設的，是在國家的規劃、批準下建設的，屬于市場改革的“沉淀成本”，在一定程度上國家有責任保證其成本的回收。如何解決這個問題呢？實際上，國外在進行電力市場改革時，很多也有類似的問題。一種可能的解決方式如下。

根據發電企業成本回收的需求確定其基數電量，由電網公司代表政府與發電企業簽訂基數電量合同。價格可以是當前的上網電價，也可以在上網電價基礎上適當變化。也就是說，發用電計劃放開的程度短期內不用急于增大。

允許發電機組對分配得到的基數電量進行轉讓交易。這種情況下，即使初期基數電量的分配不完全符合節能、經濟等原則，在競爭充分的情況下也可以通過轉讓交易實現發電資源的優化配置。

如果基數電量與非市場用戶的電量不匹配，電網公司可以代表政府在月度集中競價市場中進行這部分不匹配電量的買賣交易：如果基數電量大于非市場用戶電量，作為售方參與月度集中競價市場，售賣多余的電量；如果基數電量小于市場用戶電量，作為購方參與月度集中競價市場，購買不足的電量。

電網公司代理政府參加月度集中競價產生的成本或效益（市場價格與上網電價、目錄電價的差異造成）平均或根據責任分攤給所有負荷或發電。

總結

廣東的電力市場總體上來說是成功的，形成了競爭的市場氛圍，起到了在發電側優化資源配置的效果，培育了售電市場，在當前供大于求的情況下也在客觀上降低了電價。但是，市場規則還有一些不完善的地方需要調整。電力市場是一個復雜的市場，外部環境也在不斷變化，不可能一開始就設計一個非常完美的市場機制。國外電力市場進行了幾十年，到現在仍然在不斷進行調整。對市場規則存在的一些問題，需要對其成本和效益進行評估，根據評估的結果確定是否或何時進行改進。具體對廣東當前的電力市場規則來說，本文提到的統一出清價的確定方法及偏差處理的問題可以不修改或在未來合適時間再修改，但對偏差考核機制，需要盡快開展研究，評估其可能造成的風險、效率的損失及改進的方法。