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電力市場風險概括及應對具體建議

2019-03-08 14:51:35 童虎TH　點擊量：評論 (0)

當前我國的電力市場正在起步，各試點單位正在制定或試運行各類中長期或現貨市場交易規則，然而為了在市場起步之后快速實現平穩運行，需要我

當前我國的電力市場正在起步，各試點單位正在制定或試運行各類中長期或現貨市場交易規則，然而為了在市場起步之后快速實現平穩運行，需要我們往前再前瞻一步，提前考慮電力市場運行可能存在的各種風險因素，制定有針對性的措施與預案。

（來源：微信公眾號“童虎TH” ID：heartsicker 作者：童虎）

但風險管控問題當前的核心工作不在于展開一些點上的具體設計，而在于能快速統一目標，拓寬工作視野，形成一個認識框架，從而有效指導具體規則的制定。如果一下就深入到具體細節，可能很難有結論，只會有爭論。

我們需要從確保電力市場穩定運行這個角度來界定風險，因為只有電力市場的長期存在，市場成員及相關方的利益才會有保障，所以這是一個共同基礎與出發點。

按照事前事中事后的順序，大致可以將電力市場風險概括為有三大類9小類，每一類可能都會影響到市場能不能長期穩定運行下去。

第一類：事前風險

一是規則風險。規則定的好還是不好，自然會影響市場能不能有一個很好的基礎。規則設計的合理性、解決問題的有效性，遠期、現貨、輔助服務等不同市場是不是相互配套，報價、出清、執行、結算等流程是不是前后銜接，操作上是不是符合實際，政治上是否有沖突，這都屬于規則風險的范疇。好的市場規則設計是市場競爭有效的前提。

二是結構風險。有了市場設計，但是發電、售電目前結構構成是不是合理，比如是不是有一方或幾方的容量或電量占比很大？HHI指數是不是超標？這就是屬于第二塊結構風險的范疇。

三是環境風險。有了規則、成員，但是很多環境因素會動態變化，他們也會波及到電力市場與交易，比如煤有一段時間供應緊張，影響發電生產怎么辦？發電與輸電容量是否滿足負荷需要？這些很容易構成反對市場競爭的因素。

四是資質風險。比如發電機組性能參數好不好、信用情況好不好，參與成員是不是能達到我們的準入條件。

以上這些是從事前角度需要關注的幾類主要風險。

第二類：事中風險

一是報價行為問題。報價博弈（市場力行為）與電力市場幾乎可以說是相伴相生的。早在2003年加州能源危機時，安然公司就發明了十幾種報價策略進行博弈，其他商品交易過程中也存在大量的博弈行為。甚至在華東為期三天的模擬運行中，就有發電公司發明了多種競價策略，不僅僅針對報價，有一些涉及到對機組參數的利用。所以我們對報價行為要去關注，它是不是基本上接近真實的成本。電力市場和一般市場不一樣，電網有明顯的外部性特征，雙邊互動是沒有辦法真正做到的，在這樣一個集中市場里，個體的報價行為會影響一大片成員的價格，同時現貨市場協調量大、時間短，這和一般商品市場是有區別的，也是電力市場特殊性所在，所以必須關注成員報價行為的合理性。

二是運營管理風險。風險不是只針對發電、售電主體，也需要關注作為市場運營商、系統運營商的調度、交易中心的行為，即他們作為管理者在應急管理、操作流程合規，還有一些具體細節上做法是否合理，是否存在優化的可能。

三是技術支撐風險。這個技術不是電網技術，而是IT技術，在大數據環境下，比如細化到96點管理、覆蓋到的母線、線路未來擴展到更大的范圍，延伸到更低的電壓等級，考慮網損與更多的約束條件，我們還能不能快速出清？系統能不能準確給出結果？系統能不能長期穩定運行？這些問題值得重點關注。以前數據量不大、并且主要是支撐電網公司內部應用，IT系統可能可以支撐，即使不好影響也有限，但是電力市場方方面面天天都要用這一套系統，一旦出問題，直接影響人家的經濟效益，如果基礎不好很容易引發問題。

第三類：事后風險

所謂事后風險，指的是市場運行之后的結果會形成的影響。

首先是市場績效情況。

1）關注規則的有效性，即掌握市場成員的報價行為與出清價格的聯系，規則設計是否起到了預期的效果？

2）關注價格的變化波動趨勢，出清價格是所有人最關注的直接結果，要掌握不同區域的節點價格差異、不同時間的價格發展變化趨勢，主動應對。

3）關注市場主體（包含售電公司、發電商與用戶）是否真的掙到錢了，得到了好處，一個不能給市場成員帶來好處，甚至經常造成損失，那很難走遠。

4）還有對很多人市場評價的標準是價格能不能降，這不一定對，因為長期來看價格跟煤價有關、跟裝機類型有關、跟容量回報需求有關。價格是要看的，但是市場流動性和交易量、交易主體是不是越來越活躍，可能更重要，因為一個交易活躍的市場一定是成功的市場。

最后一個是系統安全風險。這個大家都理解，這里不是說電力系統運行會不會有故障、事故或問題，而是在遠期、現貨及輔助服務市場的共同作用下，容量裕度是不是足夠、安全水平是上升還是下降？獲取調頻、備用、無功資源的難度是不是下降了？機組或成員的性能表現是不是在提升？

以上各個方面的內容都要回答，都要去防范，因為保不齊哪一天別人就給你提這一些問題，如果沒有提前應對和應答，可能就會比較被動。

我們經常對三個詞有點混淆，即監視、監管、監督，理解這些詞對如何合理的分工應對風險很重要。在通行的電力市場規則里面，市場力監視是一個專門章節或分冊，這是因為電力現貨市場有其特殊性，一方面它有很強的外部性，一個成員報價會影響全網幾乎所有成員的收益；另一方面需求側的參與又有限，所以市場力監視是一個確保市場正常運行的常規必要舉措，是一個大的獨立章節，是市場運營的關鍵組成部分。

監管就是regulation（管制），概念相對清楚，它與市場是向對立的，就是由政府或獨立部門來定規則、核價格，可以理解為計劃與市場的關系。還有一個是監督，更多的是確保規則的遵守、交易的秩序，或者是一種行業自律，在一般性商品市場上很常見。

風險應對概況起來就是要做三件事，一是風險發現，二是披露預警，三是操作應對。具體建議是四條，

第一：治理完善

風險的內容和事兒比較多，電力市場相關的主體也比較多，有調度、交易、監管機構、市場管理委員會，監管與政府單位還有多家，所以不同的事情是落在哪個單位誰去做，這些事分在不同單位里面應該是有講究的，應盡可能合理分工，避免遺漏。在具體落地實施時，需要監視與監管相并行。即區分常態的監視、分析、干預與相對長周期的問題披露、設計調整。

業務和技術要兼顧。現在考慮范圍里面，還是再把技術的事提一下。美國電力市場改革的標志性文件是兩個，888令是關于業務的，889令是關于IT系統的，這兩個都是監管機構來頒布的。我現在感覺業務層面談的比較多，現在合適重點來談一談技術風險防控問題，建議在市場管理委員會與監管機構里引入相關的職能與人員。

內部和外部要結合。有些內容的監管監視，需要由獨立于調度、交易中心的外部機構來履行，但是有些內容我們還是要做，比如市場力監視機構可以設置在交易中心內部，調度內部可以開展調度復盤分析工作。

第二：獨立監視

這個事要重點看一下，因為一般市場里面都會把它作為一個獨立章節來看，如果只是把它穿插在規則里面去講，突出不夠，如果只是遠期電力市場或者集中競價的月度市場，這個問題還不會太大，因為交易頻次低，復雜度不高。但是現貨市場交易下，如果沒有實時對行為做監測的機構，這個活干不下來，或者速度跟不上市場的速度，本來事中的事變成的事后的事，這樣的意義可能就不大。

可以考慮在交易中心內部設置獨立的市場監視職能，并在市場管理委員會直接監督下開展工作。結合上面9個方面的風險，這個機構的工作重點是三個事：

一是市場力監視，包括市場結構指標監測預警、報價行為測試、報價影響測試與報價干預調整等工作，都是其中必要的內容。關注報價是遠遠不夠的，但更值得關注的是報價對出清價格的影響，而不僅僅是報價本身，比采用不同的策略與行為，對出清價影響水平有多大，所以要建立報價影響測試機制。

二是市場分析，常態的必須要有日報、周報、月報體系來支撐我們所關注的信息，并可以快速對熱點、重點問題開展專題分析，這是分析的職能。

三是模擬仿真，規則執行前的仿真誰來做，要有公正性。很多規則如果沒有量化分析，就會有一點空對空，有些公式如果代入數據推一推，未必如若我們所想。事前有機構多做仿真、典型場景測算對我們是有好處。

所以建立獨立監視職能，把市場力、分析、仿真三件事情合在一塊，有一個獨立的機構，相對在市場管理委員會的指導下作工作，可能會更好。

第三：有序疏導

就是要給出口，體現在目前的操作中也很簡單，就是爭議要有出口、風險管理要有流程、規則問題與修訂建議要有發起、接受的明確規定，因為除了分析機構給出建議之外，市場主體也會有切身的感受，所以要給他們一個出口，發起這些問題。在疏導上面要把出口給足，很多情況下是溝通問題，不見得這些事解決不了，但是有這個通道和沒有通道區別很大。

信息披露是監管機構的出口，這樣的設計可以形成市場設計監管方、管理方、參與者及時互動、有效溝通的局面，把風險控制在可以接受的范圍內。

第四：規范管理

這些體系建完之后，從規則審批、市場準入、管理、處罰、退出這些角度去把規則落實，規范過程當中的流程、制度設計，確保銜接合理，執行到位，并有獨立監視機構對存在的問題及時反映，這些工作能做到，那么現貨市場應當是會比較順利的實現穩定的快速起步。

原標題:提前謀劃風險管控，避免電力市場胎死腹中