競價策略的風(fēng)險分析
由于電力市場是不斷發(fā)展變化的,而且制定報價決策時考慮的許多因素是從歷史數(shù)據(jù)中分析確定的預(yù)測值,所以,在此條件下進行的經(jīng)濟分析和選出的報價方案,就不可避免地帶有不確定性和風(fēng)險性。報價人員選擇任何報價
由于電力市場是不斷發(fā)展變化的,而且制定報價決策時考慮的許多因素是從歷史數(shù)據(jù)中分析確定的預(yù)測值,所以,在此條件下進行的經(jīng)濟分析和選出的報價方案,就不可避免地帶有不確定性和風(fēng)險性。報價人員選擇任何報價方案都要承擔(dān)一定的風(fēng)險。對這種不確定性和風(fēng)險性做出預(yù)測和分析,是報價決策分析中不可缺少的重要一環(huán)。
(文章出自微信公眾號電力市場觀察 ID:cloudPowerMarket)
一、風(fēng)臉度分析
主要運用概率分析來預(yù)測不確定因素和風(fēng)險因素對報價方案經(jīng)濟效益指標(biāo)的影響,是一種定量分析的方法。確定影響發(fā)電企業(yè)運營的關(guān)鍵變量(主要是市場成交電價)及其可能的變化范圍,并確定關(guān)鍵變量在其范圍內(nèi)的概率,然后進行概率期望值計箅,得出定量結(jié)果。
(1)預(yù)計各種不確定性因素,如系統(tǒng)邊際電價預(yù)測值、發(fā)電企業(yè)報價、可發(fā)電量、水情、輔助服務(wù)量、機組可用率等。
(2)設(shè)想各種不確定因素可能發(fā)生的情況,其數(shù)值變化的各種情況。
(3)分別確定各種可能發(fā)生的情況產(chǎn)生的概率。
(4)計算凈現(xiàn)值的期望值。
求出凈現(xiàn)值大于或等于零的累計概率。對于單個方案的概率分析應(yīng)求出凈現(xiàn)值大于或等于零的概率,由該概率值的大小可以估計方案承受風(fēng)險的程度,該概率值越接近1,說明技術(shù)方案的風(fēng)險越小;反之,方案的風(fēng)險越大。可以列表求得凈現(xiàn)值大于或等于0的概率。
二、敏感性分析
敏感性分析是根據(jù)機組可用性和運行變化的情況,及系統(tǒng)負(fù)荷變化和系統(tǒng)運行狀態(tài)變化等情況,分析價格變化的靈敏度,得出電價靈敏度曲線。
僅對電價靈敏度進行分析是不實用的,各個電價可能的變化差別很大,出現(xiàn)的概率不一樣,故為了定量分析發(fā)電企業(yè)競標(biāo)電價面臨的風(fēng)險程度,還應(yīng)進行風(fēng)險分析。
三、風(fēng)險分析
(一)風(fēng)險分析概念
風(fēng)險分析的關(guān)鍵在于找出不確定性因素的概率分布函數(shù)。由于我國電力市場剛剛建立,缺乏競價電價、負(fù)荷等大量可靠的歷史數(shù)據(jù)供參考,因此不能由數(shù)理統(tǒng)計的方法來確定其概率分布函數(shù)。因此,在初期階段,采用主觀概率法加以確定。為增加主觀概率法在實際中預(yù)測的可靠性,軟件系統(tǒng)采用了三點估計法來進行。
競價中,電價變化量的變化表現(xiàn)為隨機變量,其概率分布有二項式分布、指數(shù)分布、正態(tài)分布等,在決策中,我們應(yīng)用決策技術(shù)中應(yīng)用的最為廣泛的正態(tài)分布,也就是決策中的不確定因素基本上服從正態(tài)分布規(guī)律。
從敏感性分析可知,報價方案的預(yù)期收人與年支出是影響競價很重要的因素。實際中影響經(jīng)濟效果指標(biāo)或利潤率的財務(wù)科目種類繁多,是各自獨立的隨機變量。由中心極限定理可知,將它們組合形成收人或支出,就可以近似地認(rèn)為是服從正態(tài)分布。按照正態(tài)分布的計算公式,根據(jù)求出的期望值和方差,確定競價方案的經(jīng)濟效果在一定概率下的置信區(qū)間,從而對競價方案承擔(dān)的風(fēng)險進行分析評估。
(二)風(fēng)險分析的方法和步驟
(1)計算方案經(jīng)濟效果指標(biāo)的期望值。
(2)計算方案經(jīng)濟效果概率分布的方差和標(biāo)準(zhǔn)差。
(3)利用標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布規(guī)律進行評估。
在對方案經(jīng)濟效果指標(biāo)的概率分布做出分析判斷的基礎(chǔ)上,根據(jù)經(jīng)濟效果指標(biāo)的期望值和方差,計算該指標(biāo)的置信區(qū)間和相應(yīng)概率,并做出評估。
原標(biāo)題:知識百科|競價策略的風(fēng)險分析

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